期指多方实力偏强(2024年10月09日)
2024-10-09周四,沪深300指数收盘较前一交易日跌9.98点 ,报3233.36点 。三大股指期货走势分化,IF和IH冲高回落后弱势振荡,尾盘跳水,IC开盘振荡走低 ,全天低位运行。IF1608较周三下跌9.4点或0.29%,报3226.20点。四份合约持仓量合计为46817手,比前一交易日增加985手 ,成交量增加4704手至15491手。IF1608持仓量减少445手至2.8万手,成交12119手 。虽然期指成交量和持仓量均有所增加,但幅度有限 ,且现货表现更弱,量能仍然是制约指数上行的主要因素。
IF前20席位净多持仓为293手,较周三增加135手。主力持仓方面 ,主力合约IF1608多空继续减持,IF1609多空增持,多方实力整体强于空方 。IF1608前20席位多方合计减持买单574手 ,前20席位空方合计减持卖单679手。
具体席位方面,IF1608持买单前20名席位中选择减持的有8家,减持力度最大的永安期货和中金期货席位分别减持买单379手和151手。减持超50手的有国投安信(行情600061,买入) 、海通期货、国泰君安(行情601211,买入)和银河期货席位 。增持买单的力度有限,但IF1609合约中增持买单超50手的有9家 ,银河期货、海通期货、国投安信和中金期货席位分别增持226手 、136手、108手和104手。
IF1608持卖单前20名中,增持卖单仅5家,华泰期货和西部期货席位增持较多 ,分别为93手和61手。减持卖单较多的包括银河期货、光大期货 、招商期货、南华期货、永安期货席位 。IF1609合约中鲁证期货席位减持卖单44手,增持卖单超50手的有10家,银河期货 、光大期货和中信期货席位分别增持223手、124手和100手。尽管下周五期指才交割 ,但多空双方均在积极布局下月合约。在移仓换月过程中,空方部分资金有暂时离场的迹象 。虽然近两个交易日期指出现小幅调整,但多方实力偏强 ,市场情绪尚不算悲观。
IH1608合约前20席位多方合计增持买单121手,空方合计增持卖单140手,多方实力略弱于空方。IC1608合约前20席位多方合计减持买单439手 ,空方合计减持卖单549手,空方减持力度更大。周四IC走势明显弱于IF和IH,A股仅银行和非银金融板块飘红,短期中小板块表现或继续不及蓝筹板块 。
期现价差方面 ,各品种贴水较周三略有扩大,但幅度较校IF1608贴水7.16点,IH1608贴水4.26点 ,IC1608贴水30.31点。 沪指重回3000点后,市场压力再度增加,近期场外资金难以被吸引入场 ,量能问题也使得多空双方谨慎情绪难消,但后市期指仍有向上突破的可能。